Estratégia vwap forex

Negociação de Trendline com o VWAP.

Neste artigo, vamos explorar como combinar o incrivelmente poderoso indicador de Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) (lançado recentemente como parte de nosso pacote Order Flow Volume & Delta) com algumas análises técnicas simples para gerar alta idéias de negociação de probabilidade. Para o vídeo tutorial que o acompanha, por favor clique aqui.

O indicador VWAP é derivado da aplicação do conceito mais conhecido de análise técnica, a média móvel, à teoria do volume. Mede o preço médio ponderado pelo volume.

O VWAP é calculado tomando o valor em dólares de todos os períodos de negociação e, em seguida, dividindo pelo volume de negociação total do dia atual. A maneira mais fácil de medir o VWAP é usá-lo como uma média móvel simples. Portanto, se o preço estiver acima do VWAP, o preço está subindo, mas se o preço estiver abaixo do VWAP, isso sugere que o preço está caindo. Como mencionamos acima, o VWAP pode indicar onde as tendências estão se desenvolvendo no mercado.

Então, quando combinamos essa ferramenta poderosa com análises técnicas simples, como linhas de tendência e suporte & amp; resistência, podemos rapidamente gerar ótimas idéias de negociação.

Uma das maneiras mais eficazes de empregar esse indicador é usá-lo como um filtro para linhas de tendência de negociação. Embora a tendência a seguir continue a demonstrar a lucratividade repetidamente, nós, como traders, sabemos que o diabo está nos detalhes e a mecânica real de como entrar com sucesso em uma tendência pode se mostrar um pouco mais complexa na prática do que na teoria.

Uma das maneiras favoráveis ​​de inserir tendências técnicas é desenhar linhas de tendência em um gráfico e, em seguida, procurar entrar na direção da tendência à medida que o preço testa a linha de tendência. Embora isso geralmente funcione, não é isento de riscos (o óbvio é que a linha de tendência falha) e, portanto, a aplicação de um filtro a esse método de negociação pode realmente melhorar sua taxa de sucesso.

Podemos aplicar o VWAP a áreas onde o preço testa a linha de tendência para confirmar a nossa resposta antecipada (continuação da tendência) e fornecer um ponto de entrada claro.

Neste gráfico, podemos ver que temos uma tendência de alta clara no jogo, conforme indicado por nossa linha de tendência ascendente. Traçamos a linha de tendência para o gráfico, marcando a baixa e a segunda baixa e, em seguida, temos uma zona comercial em potencial para monitorar, na forma de um terceiro toque da linha de tendência.

Ampliando a área de troca então.

Podemos ver que o preço testa a linha de tendência, mas não consegue romper imediatamente. Continuamos a testar a linha de tendência, enquanto o VWAP permanece negativo, por isso não há comércio. No entanto, logo depois de quebrar a linha de tendência (de uma forma que pode sugerir que a tendência está prestes a falhar), vemos o preço inverter e romper com o VWAP, que fica verde, dando-nos o nosso sinal de compra para aderir à tendência.

Nós podemos estourar nossa parada abaixo da baixa feita como preço quebrou a linha de tendência e como você pode ver, preço subiu significativamente em linha com VWAP e dependendo de como você administrou o comércio, acumulou várias centenas pips!

Mas o poder do VWAP se estende muito além das oportunidades comerciais lucrativas que ele cria; Também é uma ferramenta fantástica para manter você fora de perder negócios e sinalizar falsas reações.

No gráfico acima, podemos ver que o NZDUSD faz uma alta, então faz uma baixa alta nos dando a nossa linha de tendência, onde prevemos a venda de um terceiro toque. Podemos ver que o preço faz o terceiro toque e temos uma boa reação a partir da linha de tendência, no entanto, o preço não fecha abaixo do VWAP e, em vez disso, inverte e aumenta a negociação. Agora, se tivéssemos simplesmente negociado o toque da linha de tendência ou mesmo a ação de preço na linha de tendência, teríamos perdido nesse negócio, mas a VWAP nos informou que isso não era, de fato, uma liquidação adequada e não foi nos dá um sinal de venda, mantendo-nos fora de um comércio perdedor.

Então, como você pode ver, o VWAP é uma ferramenta incrivelmente poderosa quando combinada com a mais simples das análises técnicas, criando uma grande oportunidade de negociação de alta probabilidade, mas também ajudando você a ficar de fora dos negócios perdidos.

Nós só demos uma olhada muito simples no indicador VWAP aqui e nosso Curso de Negociação Forex entra em muito maior profundidade e discute estratégias avançadas usando o indicador, o indicador também está incluído no preço do curso. Para o vídeo tutorial que o acompanha no VWAP, por favor clique aqui.

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Negociação com VWAP e MVWAP.

O preço médio ponderado por volume (VWAP) e o preço médio ponderado por volume móvel (MVWAP) são ferramentas de negociação que podem ser usadas por todos os traders. No entanto, essas ferramentas são usadas com mais frequência por traders de curto prazo e em programas de negociação baseados em algoritmos.

O MVWAP pode ser usado por traders de longo prazo, mas o VWAP só olha um dia de cada vez devido ao seu cálculo intradiário. Ambos os indicadores são um tipo especial de preço médio que leva em conta o volume; isso fornece um instantâneo muito mais preciso do preço médio. Os indicadores também atuam como pontos de referência para indivíduos e instituições que desejam avaliar se tiveram boa execução ou má execução em seu pedido. (Para mais, veja: Médias Móveis Ponderadas: O Básico.)

Calculando o VWAP.

O cálculo do VWAP é realizado por software de gráficos e exibe uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos. Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis. Como essa linha é calculada é a seguinte:

Escolha o seu período de tempo (gráfico de escala, 1 minuto, 5 minutos, etc.) Calcule o preço típico para o primeiro período (e todos os períodos no dia seguinte). O preço típico é obtido adicionando-se o alto, baixo e próximo, e dividindo por três: (H + L + C) / 3 Multiplique esse preço típico pelo volume daquele período. Isso lhe dará um valor chamado TP * V. Mantenha um total em execução dos valores TP * V, chamado TPV cumulativo. Isso é obtido adicionando-se continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores (exceto pelo primeiro período, pois não haverá valor anterior). Este número deve aumentar à medida que o dia avança. Mantenha um total acumulado de volume cumulativo. Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior. Esse número também deve aumentar à medida que o dia avança. Calcule o VWAP com as suas informações: volume acumulado de TPV / cumulativo. Isso fornecerá um preço médio ponderado de volume para cada período e fornecerá os dados para criar a linha fluente que sobrepõe os dados de preço no gráfico.

Provavelmente, é melhor usar um programa de planilha eletrônica para rastrear os dados, se você estiver fazendo isso manualmente. Uma planilha pode ser facilmente configurada.

Os cálculos apropriados precisariam ser inseridos.

Atingir o MVWAP é bastante simples após o cálculo do VWAP. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores do VWAP. O VWAP é calculado apenas por dia, mas o MVWAP pode ser movido de um dia para o outro, porque é uma média de uma média. Isso fornece aos traders de longo prazo um preço ponderado pelo volume médio móvel.

Se um trader quisesse um MVWAP de 10 períodos, ele simplesmente aguardaria os 10 primeiros períodos, e então calcularia a média dos 10 primeiros cálculos do VWAP. Isso forneceria ao trader o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo do MVWAP, calcule a média dos 10 números mais recentes do VWAP, inclua um novo VWAP do período mais recente e elimine o VWAP de 11 períodos anteriores.

Aplicar para gráficos.

Embora seja importante compreender os indicadores e os cálculos associados, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. No software que não inclui o VWAP ou o MVWAP, ainda é possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para leitura relacionada, consulte Dicas para criar gráficos de ações lucrativos.)

Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis ​​matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador.

Se um comerciante deseja usar o indicador MVWAP em movimento, ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável na plataforma de gráficos. Selecione o indicador e vá para sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios.

Diferenças entre o VWAP e o MVWAP.

Existem algumas diferenças importantes entre os indicadores que precisam ser entendidos.

O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado pelo volume do dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, há 390 (6,5 horas X 60 minutos) cálculos que serão feitos para o dia, com o último fornecendo o VWAP do dia.

O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos do VWAP para analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois ele pode ser executado de forma fluida de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor do VWAP ao longo do tempo.

Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender necessidades específicas. Também pode ser muito mais responsivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se for escolhido um período mais longo.

O VWAP fornece informações valiosas para os operadores buy-and-hold, especialmente após a execução (ou no final do dia). Ele permite que o trader saiba se recebeu um preço melhor do que a média naquele dia ou um preço pior. O MVWAP não fornece necessariamente essa mesma informação. (Para mais informações, consulte Noções básicas sobre execução de pedidos.)

O VWAP vai começar de novo todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após a abertura dos mercados; portanto, essa ação geralmente pesa muito no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser realizado dia a dia, uma vez que sempre terá a média dos períodos mais recentes (10, por exemplo), é menos suscetível a qualquer período individual e torna-se progressivamente menor quanto mais períodos forem calculados.

Estratégias Gerais.

Quando uma segurança é uma tendência, podemos usar o VWAP e o MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço estiver acima do VWAP, é um bom preço intradiário para vender. Se o preço estiver abaixo do VWAP, é um bom preço intraday para comprar. (Para leitura adicional, consulte Vantagens dos gráficos intraday baseados em dados.)

Há uma ressalva para usar este intraday embora. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser o final do dia.

Em dias de tendência ascendente, os negociadores podem tentar comprar à medida que os preços saltam do MVWAP ou do VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa quando o preço sobe em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço subiu, ele ficou muito acima do VWAP e do MWAP, e o declínio em direção às linhas forneceu oportunidades de compra. À medida que o preço caía, eles ficavam bem abaixo dos indicadores e os rallies em direção às linhas eram oportunidades de venda.

VWAP e TWAP, uma base para estratégias de negociação.

O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é exatamente o que o nome diz, o preço pelo qual todos os pedidos foram executados, ponderados pelo volume do pedido. Em resumo, os preços em que a maior parte do volume foi executada pesam mais - a leitura é mais importante - no cálculo do preço médio. O VWAP pode ser calculado em diferentes horizontes. Este artigo se concentra no uso do VWAP para o day trading, mas o pacote também contém VWAPs semanais, mensais, trimestrais, anuais e contínuos.

O VWAP só pode ser calculado para mercados como os mercados de futuros que publicam o seu volume de pedidos. O pacote também inclui o preço médio ponderado pelo tempo (TWAP). O TWAP é um conceito semelhante, mas pode ser usado para instrumentos como CFD ou forex para os quais o volume de pedidos não está disponível.

O VWAP é uma média móvel ancorada. Pode ser ancorado no início do dia, semana, mês, trimestre ou ano. O primeiro, segundo e terceiro desvios padrão (SD) do VWAP são usados ​​para criar as bandas.

Se os preços do comércio são normalmente distribuídos.

cerca de 68,2% de todas as negociações situam-se entre -1 SD e +1 SD e,

cerca de 95,4% de todas as negociações situam-se entre -2 e +2 DP.

Os comerciantes usam principalmente três aspectos do VWAP para abrir e gerenciar posições:

1. Os níveis de VWAP de ontem são os níveis de suporte e resistência de hoje.

3. Os dois segundos SD do VWAP de hoje são níveis de resistência e suporte.

Este exemplo mostra os níveis de VWAP de ontem (linhas horizontais 1, 2 e 3), o VWAP de hoje (linha central azul) e os segundos níveis de SD de hoje (A e B) em um gráfico de 5 minutos.

O VWAP não pode ser usado imediatamente quando o mercado abre, pois é calculado com base no volume do pedido. Dependendo do volume do pedido, os comerciantes podem começar a usar o VWAP após 1 a 2 horas. O plano de fundo do gráfico roxo indica uma hora e meia; assim, quando terminar, o VWAP estará (quase) pronto para uso.

Os comerciantes concentram-se em três aspectos do VWAP da seguinte maneira:

As linhas do VWAP de ontem podem sempre ser consideradas suporte ou resistência.

A linha VWAP azul de hoje é suporte em um dia de alta e resistência em um dia de baixa. Determinar se é um dia de alta ou de baixa pode ser feito, por exemplo, usando o VWAP semanal.

O segundo desvio padrão é um nível importante. Com a exceção de dias de negociação fortes, o preço de mercado não ficará acima (abaixo) do nível de desvio externo por um longo período. No exemplo acima, que é um forte dia de mercado, você pode ver o preço de mercado saindo do segundo desvio padrão, voltando rapidamente para a banda e depois permanecendo na banda por um longo tempo.

Este exemplo mostra um dia de baixa no futuro do mini SP500. O mercado está abaixo dos níveis de ontem do VWAP e no VWAP semanal (não visível aqui), o preço de mercado está abaixo do VWAP. Neste gráfico de 10 minutos, a vela fechou abaixo do VWAP de hoje e o comerciante abriu uma posição curta em 2151,50. Ele fez uma parada em 2154. Sua meta de lucro é colocada em 2149,50, que é a banda externa do segundo SD.

Nota: a maneira mais eficiente de colocar as ordens stop e target é inserir um “click stop” e um “click target” através do diálogo Designer e ativar o TraderGuard. Quando a posição é aberta, a parada e o alvo são colocados automaticamente. Em seguida, clique na pequena seta na frente da etiqueta da ordem e arraste-a para o nível de preço desejado.

Este exemplo é a segunda fase do comércio mostrado acima. Depois de alguma hesitação em torno do nível VWAP, o mercado caiu.

Este exemplo é a terceira e última fase da negociação na SP500 mostrada acima. A meta foi atingida e a posição curta fechou com lucro.

Vale a pena notar que, embora o mercado tenha começado bastante forte no início do dia, esse trader não foi atraído a comprar uma posição comprada. Com o preço de mercado abaixo do VWAP semanal e abaixo de todos os níveis de VWAP de ontem, ele identificou corretamente um mercado de baixa e concentrou-se na identificação de uma oportunidade de venda a descoberto.

O segundo exemplo mostra um dia de alta no futuro mini NASDAQ100. O mercado está negociando acima dos níveis de ontem do VWAP (não visíveis). Neste gráfico de 5 minutos, o mercado recuou para o VWAP de hoje e o trader comprou uma posição comprada em 4831. Ele fez uma parada em 4118,50. Sua meta de lucro é colocada em 4843,50, logo acima do primeiro SD.

Este exemplo é a fase final do mesmo comércio. A meta de lucro foi atingida e a posição vendida com lucro.

Abaixo estão os VWAPs em prazos mais altos. Os Day Traders também usam o VWAP semanal para determinar no início do dia se o mercado está em alta ou baixa.

Este é o VWAP semanal.

Este é o VWAP mensal.

Este é o VWAP trimestral.

Este é o VWAP anual.

Este é o VWAP rolante.

IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA EM NANOTRADER.

Abra um gráfico e selecione o VWAP ou o TWAP que você deseja inserir nos estudos de modelos & gt; Loja WHS & gt; WHS

Sugestão: adicione uma parada de cliques e uma segmentação por clique e ative o TradeGuard + AutoOrder para automatizar a colocação do alvo e a parada depois de abrir uma posição.

VWAP para negociação do intervalo.

Use mais de uma abordagem.

Para um sucesso contínuo e de longo prazo na negociação, é importante entender as condições que melhor se adequam à sua estratégia e, em seguida, procurar implementar sua estratégia apenas nas condições de mercado mais favoráveis. Com essa lógica em mente, também é benéfico desenvolver mais de uma estratégia central, uma estratégia que apresenta um desempenho melhor nas condições consideradas desfavoráveis ​​à primeira estratégia. A adoção dessa abordagem permite diversificar seus esforços e garantir que você esteja operando principalmente estratégias adequadas para as condições presentes durante cada período de negociação, que dependendo do seu período de tempo pode ser um dia ou um mês.

O poder do VWAP.

Uma das melhores ferramentas para negociar uma estratégia de reversão à média é o VWAP. Normalmente, podemos usar muito o VWAP como uma média móvel, em que olhamos para a tendência na direção do preço em relação à média, por exemplo, alta quando o preço está acima e baixa quando o preço está abaixo. Uma vez que o mercado avance para a consolidação e o VWAP se aplainar, ele pode ser usado para destacar áreas realmente poderosas de suporte e resistência, acompanhando o preço em relação aos desvios padrão do VWAP. Esses níveis oferecem uma oportunidade realmente reversa, à medida que o preço se torna mais longo a partir do seu VWAP e volta para ele.

Delta (Book pressure) é um indicador altamente sofisticado que mede a diferença líquida entre a força de compra e venda no mercado e também a diferença entre o volume negociado ao preço da oferta e o volume negociado ao preço de venda. A Delta é brilhante por iluminar a força do fluxo de pedidos no mercado e pode ser usada ao lado do VWAP para identificar quando o fluxo de pedidos parece ser revertido à medida que o indicador começa a divergir do preço.

O gráfico acima mostra que o preço está simplesmente girando dentro de uma formação de canal muito clara e enquanto o canal se mantém, podemos continuar usando o VWAP para diminuir os movimentos para os níveis de desvio padrão externo para jogar de volta ao VWAP.

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A negociação de divisas estrangeiras na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir negociar o câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se tiver alguma dúvida.

O que é um comerciante de estratégia comum implementar ao usar o preço médio ponderado por volume (VWAP)?

A utilização do preço médio ponderado por volume (VWAP) quando a negociação em prazos curtos é altamente eficaz e simples. Uma estratégia comum para um negociador otimista é esperar por uma cruz limpa do VWAP acima, e então entrar por muito tempo. Quando há um cruzamento do VWAP acima, o estoque mostra que os compradores podem estar entrando, sinalizando que pode haver impulso ascendente. Quando o preço de uma ação ultrapassa o VWAP, o VWAP do período anterior pode ser considerado como um nível de suporte.

Se um comerciante estiver em baixa sobre uma ação, ele ou ela pode olhar para curto que o estoque em um cruzamento VWAP abaixo. Isso sinaliza que os compradores podem estar se afastando e obtendo lucros, ou há um vendedor.

Um comerciante também pode usar o VWAP em conjunto com Bollinger Bands. Pode-se reduzir um estoque com um cruzamento limpo do VWAP abaixo e cobrir uma posição curta se o estoque quebrar abaixo da faixa inferior e vice-versa ao comprar.

Por exemplo, se uma ação for negociada a US $ 39,90 e o VWAP for US $ 39,95, e um trader observar um cross VWAP acima de US $ 39,95 e o preço das ações subir para US $ 40,05, ele ou ela pode esperar ficar muito tempo nessa quebra do VWAP. O estoque pode estar mostrando sinais de força e impulso para o lado positivo. Agora, se o trader está usando esta estratégia VWAP junto com Bollinger Bands, ele ou ela pode definir um alvo se o estoque ficar acima da faixa superior, e também pode ter uma ordem de stop loss colocada se o estoque quebrar abaixo do VWAP, dependendo em sua tolerância ao risco.